久期的概念最早来自()对债券平均到期期限的研究。
- A麦考莱
- B特雷诺
- C夏普
- D罗斯
久期的概念最早来自()对债券平均到期期限的研究。
熟悉债券资产组合的基本原理与方法,掌握久期的概念与计算,熟悉凸性的概念及应用。
1、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期( )其到期期限。
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期( )其到期期限。A大于B等于C小于D无法比较
下列关于债券久期的说法,正确的是()。A当息票利率降低时,债券的久期将变长,利率敏感性将增加B零息债券的久期等于它的持有时间C假设其他因素不变,当债券的到期收益率较低时...
3、附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言,麦考利久期()其到期期
附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言,麦考利久期()其到期期限。A等于;大于B大于;等于C小于;等于D大于;小于
4、债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是
债券的修正久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率之间的关系,正确的是()。A票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债...
在相同的到期日下,零息票债券久期值()折价债券久期值。A大于B小于C等于D二者无法比较
6、某债券的修正久期为3年,如果该债券的到期收益率上浮了0.5%,则该债券的价格
某债券的修正久期为3年,如果该债券的到期收益率上浮了0.5%,则该债券的价格()。A上涨1.5%B下降1.5%C上涨1.5元D下降1.5元