如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率,除了高波动性商业房地产资产组合以外,()可以适用于所有专业贷款资产类别。
- A监管当局分类标准法
- B内部评级初级法
- C内部评级高级法
- D以上三种方法都不适用
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率,除了高波动性商业房地产资产组合以外,()可以适用于所有专业贷款资产类别。
1、按照()中银行自己估算违约风险暴露的最低要求,银行必须能够每日监控贷款余额。
按照()中银行自己估算违约风险暴露的最低要求,银行必须能够每日监控贷款余额。
2、在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是
在商业银行信用风险内部评级法中,下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是()。A违约概率针对银行的交易对手而言,违约损失率则针对银行每一交易品种而言B违约概率与信...
3、如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是
如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()A内部评级初级法B内部评级高级法C巴塞尔新资本协议标准法D以上都不对
4、目前某商业银行自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方
目前某商业银行自行估计违约概率,违约损失率、违约风险暴露和期限按照监管规定方法进行计量,则该商业银行实施的非零售内部评级法是()。A初级法B高级法C低级法D中级法
5、假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴
假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴露100万元,则该笔信贷资产的预期损失是( )万元。A0.3B0.4C0.5D0.8
6、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%
已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿,如果所有借款人的违约概率都是5%,违约回收率平均为20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是:()AA、15亿BB、12亿CC、20亿DD、30亿