()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
- AA.历史模拟法
- BB.方差一协方差法
- CC.压力测试法
- DD.蒙特卡罗模拟法
()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。
方差一协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。
1、由于证券投资基金实行组合投资,因而能成功地回避各种市场风险。
由于证券投资基金实行组合投资,因而能成功地回避各种市场风险。A正确B错误
2、()是指,在一定时期内,假定其他市场营销组合因素不变,只有一个因素变化时所引
()是指,在一定时期内,假定其他市场营销组合因素不变,只有一个因素变化时所引致的各种不同销售量。A销售反应函数B销售函数C需求价格弹性D供给价格弹性
3、()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假
()主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升,同时假定各类资产收益率不发生大的变化。AA.动态资产配置BB.买入并持有策略CC.变动混合策略DD.投...
4、有时企业会采用风险组合来进行风险规避,例如进行投资决策时,可以将各种收益变化
有时企业会采用风险组合来进行风险规避,例如进行投资决策时,可以将各种收益变化正相关的投资方案组合起来进行投资,以规避风险。A正确B错误
5、下列因素引起的风险中,企业不能通过组合投资进行分散的是()。
下列因素引起的风险中,企业不能通过组合投资进行分散的是()。A市场利率上升B国家政治形势变化C原材料供应脱节D世界能源供应状况变化
6、下列因素引起的风险中,投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是()
下列因素引起的风险中,投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是()A国家货币政策变化B发生经济危机C通货膨胀D企业经营管理不善