一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

参考答案

参考解析：

熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。

分类：第七章证券组合管理理论题库,证券投资分析题库

一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）A正确B错误

在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）A正确B错误

一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（）A正确B错误

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）A正确B错误

一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）A正确B错误

当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。A相同，等于B相同，不等于...

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