关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。
- A无风险利率r为常数
- B没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会
- C标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
- D市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
- E假定标的资产价格遵从几何布朗运动
问题
关于期权价格的决定，布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括（）。
参考解析：
布莱克-斯科尔斯模型的基本假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
分类：第二章利率与金融资产定价题库,中级金融专业题库
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