投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入

1、下列属于股票加空头看涨期权组合的是（）

下列属于股票加空头看涨期权组合的是（）A抛补看涨期权B保护性看跌期权C多头对敲D空头对敲

2、下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。

下列期权投资组合，称之为蝶式期权策略的有（）。A买入1手行权价25的看涨期权，卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权，买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权...

3、某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖

某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组...

4、某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨

某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380...

5、买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权

买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权；卖出一个中高执行价格的看涨期权；买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。A正...

6、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该...