下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

参考答案

参考解析：

在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。

分类：衍生品定价题库

列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。A未来股票价格将是两种可能值中的一个B允许卖空C允许以无风险利率借入或贷出款项D看涨期权只能在到期日执行

二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）A正确B错误

下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。A交易成本与税收为零B投资者可以以无风险利率借入或贷出资金C市场无风险利率为常数D股票的波动率为常数

以下关于二叉树说法正确的是（）。A二叉树的特点是每个结点至多只有两棵子树。B二叉树的子树无左右之分。C二叉树只能进行链式存储。D树的结点包含一个数据元素及若干指向其子树...

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是（　）。A期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯定价模型的计算结果越接近B将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的C二叉树模...

下列关于二叉树模型的表述中，错误的是()。AA、二叉树模型是一种近似的方法BB、将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的CC、期数越多，计算结果与布莱克—斯科尔斯...

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