下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
- A买入看涨期权和买入看跌期权
- B买入看涨期权和卖出看跌期权
- C卖出看涨期权和买入看跌期权
- D卖出看涨期权和卖出看跌期权
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
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1、对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。AA、蝶式认购期权组合BB、蝶式认沽期权组合CC、底部跨式期权组合DD、顶部跨式期权组合
()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。A历史波动率B隐含波动率C期价波动率D每日波动率
3、从理论上看,当股市处于窄幅震荡,但市场避险情绪显著上升时,相应的波动率指数将
从理论上看,当股市处于窄幅震荡,但市场避险情绪显著上升时,相应的波动率指数将()。AA.上升 BB.下降 CC.不变 DD.不确定
以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有()。A股票现货多头与看涨期权空头B股指期货空头与看跌期权空头C跨式组合策略多头D保护性看跌策略
5、其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的
其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。A下降、上升B下降、下降C上升、下降D上升、上升
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是( )。A历史波动率B价格波动率C隐含波动率D数据波动率