只有当实际的期指高于无套利区间上界时，反向套利才能够获利；反之，只有当实际期

1、关于无套利区间，说法错误的是（）。

关于无套利区间，说法错误的是（）。A在无套利区间内，套利将导致亏损B只有当期货价格高于无套利区间上界时，反向套利才能进行C只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才...

2、对无套利区间描述错误的是（）。

对无套利区间描述错误的是（）。A无套利区间是考虑到交易成本存在时的区间B在无套利区间中套利交易得不到利润，反而会有亏损C正向套利理论价格上移的价位称为无套利区间的下界D...

3、无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区

无套利区间是在不考虑交易成本，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。（）A正确B错误

4、当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是( )。

当股指期货价格低于无套利区间的下界时，能够获利的交易策略是( )。A买入股票组合的同时卖出股指期货合约B卖出股票组合的同时买入股指期货合约C同时买进股票组合和股指期货合约...

5、当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。

当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。A做多现货，做空期货B做空现货，做多期货C做空现货，做空期货D做多现货，做多期货

6、影响无套利区间宽度的主要因素是( )。

影响无套利区间宽度的主要因素是( )。A股票指数B合约存续期C市场冲击成本和交易费用D交易规模