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问题

下列关于Rho的性质说法正确的有()。


下列关于Rho的性质说法正确的有()。

  • A看涨期权的Rho是负的
  • B看跌期权的Rho是负的
  • CRho随标的证券价格单调递增
  • D期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
参考答案
参考解析:

Rho的性质如下:①看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;②Rho随标的证券价格单调递增;③对于看涨期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大;④对于看跌期权,标的价格越低,利率对期权价值的影响越大;⑤越是实值(标的价格>行权价)的期权,利率变化对期权价值的影响越大;⑥越是虚值(标的价格

分类:衍生品定价题库
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