行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由（）来决定。

参考答案

参考解析：

了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。

分类：第一章证券投资分析概述题库,证券投资分析题库

资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）A正确B错误

资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。A越高B越低C不变D两者无关系

依据资本资产定价模型，资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿。A正确B错误

按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。A无风险收益率B市场组合的平均收益率C特定股票的β系数D财务杠杆系数

（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A詹森指数B贝塔指数C夏普比率D特雷诺指数

按资本资产定价模式，影响特定股票预期收益率的因素有（）A无风险的收益率B平均风险股票的必要收益率C特定股票的贝他系数D财务杠杆系数

编辑推荐