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（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简

（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A历史模拟法
B方差一协方差法
C压力测试法
D蒙特卡罗模拟法

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分类：风险管理学题库

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