以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
- AA.利率曲线平行移动
- BB.利率曲线斜率变大
- CC.利率曲线斜率变小
- DD.信用价差扩大
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1、下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债
下列关于10年期国债期货合约的说法中,正确的是（）。 Ⅰ.上市的10年期国债期货合约交易代码为T Ⅱ.实行到期实物交割 Ⅲ.标的为面值1000万元人民币、票面利率6%的名义长期国债 Ⅳ...
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2、美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（）的方式。AA.现金交割 BB.实物交割 CC.标准券交割 DD.多币种混合交割
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我国5年期国债期货合约的交割方式为（）。A现金交割B实物交割C汇率交割D隔夜交割
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4、中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。
中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。A正确B错误
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5、美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。
美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用实物交割的方式。A正确B错误
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6、某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子
某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3．5％，则其转换因子（）。A一定大于1B一定小于1C一定等于1D不确定