买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。
- AA.认为波动率会上升
- BB.认为波动率会下降
- CC.认为波动率基本不变
- DD.和波动率无关
买入跨式期权组合的交易者,对市场波动率的判断是()。
1、对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。
对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说,以下哪种期权组合更为适用()。AA、蝶式认购期权组合BB、蝶式认沽期权组合CC、底部跨式期权组合DD、顶部跨式期权组合
卖出跨式套利的交易者,对市场的判断是()。A波动率看涨B波动率看跌C标的资产看涨D标的资产看跌
()是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。A历史波动率B隐含波动率C期价波动率D每日波动率
买入跨式期权的最大亏损是()。A无限的B权利金之和C权利金之差D行权价格之差+权利金之差
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是( )。A历史波动率B价格波动率C隐含波动率D数据波动率
下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().A买入看涨期权和买入看跌期权B买入看涨期权和卖出看跌期权C卖出看涨期权和买入看跌期权D卖出看涨期权和卖出看跌期权