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问题

以下关于相关系数的论述,错误的是()。


以下关于相关系数的论述,错误的是()。

  • A相关系数具有线性不变性
  • B相关性是描述两个联合事件之间的相互关系
  • C相关系数仅能用来计量线性相关
  • D对于线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量
参考答案
参考解析:

本题考查组合信用风险计量中的相关系数,考生要着重把握相关系数的内容。相关性描述的是两个联合事件之间的相互关系,相关系数具有线性不变性,相关系数的最大缺点是仅能用来计量线性相关。对于非线性相关,可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。

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