（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
- A基差
- B转换因子
- C可交割券价格
- D最便宜可交割券
问题
（）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
参考解析：
国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
分类：金融期货及衍生品应用题库
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