以下( )不属于违约概率模型。
- ARiskCalc模型
- BCredit Monitor模型
- CLogit模型
- DKPMG的风险中性定价模型
以下( )不属于违约概率模型。
目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。
1、一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)
一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风...
下列各项不属于违约概率模型的是()。ARiskCalc模型BKMV的Credit Monitor模型C死亡率模型DCredit Risk+模型
3、违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少()年的数据。A1B3C5D2
4、商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主
商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。()A正确B错误
5、与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史
与传统的定性分析方法相比,违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少三年的数据...
6、()是指运用总行统一开发的评级模型,经过模型初评和评级推翻,对客户违约概率进
()是指运用总行统一开发的评级模型,经过模型初评和评级推翻,对客户违约概率进行计量,并得到评级级别的评级方式。A分池评级B贷款评分C模型评级D专家评级