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根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际


根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率约为()。

  • A3.45%
  • B3.59%
  • C3.67%
  • D4.35%
参考答案
参考解析:

根据死亡率模型,两年的累计死亡率计算公式为:(1-MMR2)×(1-MMR1)=1-CMR2,其中,MMRi表示第i年的边际死亡率,CMR2表示两年的累计死亡率。根据题意得:MMR2=1-(1-6%)/(1-2.5%)≈3.59%。

分类:信用风险管理题库,银行风险经理考试题库
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