在计算由两项资产组成的资产组合收益率时,不需要考虑的因素有()。
- A单项资产在资产组合中所占价值比重
- B单项资产的预期收益率
- C单项资产的方差
- D两种资产的协方差
- E单项资产的标准离差率
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时,不需要考虑的因素有()。
根据资产组合预期收益率的计算公式,计算资产组合收益率时需要考虑单项资产在资产组合中所占价值比重和单项资产的预期收益率。
1、甲和乙两项资产的相关系数为正,并且相关系数小于1,则由甲、乙构成的资产组合(
甲和乙两项资产的相关系数为正,并且相关系数小于1,则由甲、乙构成的资产组合( )。A能够分散部分系统风险B能够完全分散系统风险C能够分散部分非系统风险D不能分散非系统风险
2、一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围
一个资产组合由两项资产组成,ρ是两项资产收益率变化的相关系数,当ρ的取值范围为()时,组合的风险小于两项资产风险的加权平均。Aρ<1Bρ>0Cρ<-1Dρ≤1
3、( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A历史模拟法B方差一协方差法...
4、在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,需要考虑的因素有()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,需要考虑的因素有()。A单项资产在投资组合中所占比重B单项资产的β系数C单项资产的方差D两种资产的协方差
5、由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条( )。
由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条( )。A直线B折线C抛物线D平行线
6、在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,
在CAPM中,若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率,则表现为( )。A位于证券市场线上B位于证券市场线下方C位于资本市场线上D位于证券市场线上方