小王投资1年期债券市场,假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述有风险债券的违约概率约为( )。
- A1.5%
- B2.5%
- C5%
- D10%
小王投资1年期债券市场,假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述有风险债券的违约概率约为( )。
根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为1-(1+1年期无风险的年收益率)/(1+零息债券承诺的利息),代入相关数据,即为0.05
1、假定投资者小王以90元的价格买入某面额为100元的5年期贴现债券,持有两年以
假定投资者小王以90元的价格买入某面额为100元的5年期贴现债券,持有两年以后试图以9.95%的持有期间收益率将其转让给投资者小陈,而投资者小陈认为买进该债券给自己带来的最终收...
2、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,
投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况,每种情况对应的收益率和概率如下所述:50%-0.05,30%-0.25,10%-0.40,-10%-0.25,-30%-0.05,则1年...
3、目前市场LPR平均利率水平约为1年期央行基准利率的()。
目前市场LPR平均利率水平约为1年期央行基准利率的()。A94-95折B96-97折C97-98折D相同
4、假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其必
假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其必要收益率为()。A15%B25%C30%D20%
货币市场基金的投资对象期限在1年期以内,包括()。AA.银行短期存款BB.国库券CC.公司短期债券DD.银行承兑票据及商业票据
货币市场基金的投资对象期限在1年期以内,包括()。A银行短期存款B国库券C公司短期债券D银行承兑票据及商业票据