商业银行计量市场风险资本要求的方法有( )。
- A标准法
- B参数法
- C加权平均法
- D内部模型法
商业银行计量市场风险资本要求的方法有( )。
《商业银行资本管理办法(试行)》规定,商业银行可以采用标准法和内部模型法计量市场风险资本要求。
1、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏
根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中()风险敏感度最高。A基本指标法B标准法C内部评级法D高级计量法
2、根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。A高级计量法B标准法C基本指标法D内部评级法
计量市场风险经济资本的常用方法有()。AA.方差-协方差法BB.历史模拟法CC.蒙特卡罗法DD.头脑风暴法
4、()是在银行内部计算的操作风险基础之上,规定资本要求的操作风险计量方法。计算
()是在银行内部计算的操作风险基础之上,规定资本要求的操作风险计量方法。计算结果必需符合巴塞尔新资本协议关于数据和计量方法的标准,并且得到监管当局的批准。A标准法B内...
5、根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。A高级计量法B标准法C基本指标法D内部评级法
6、用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。
用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A方差-协方差法B历史模拟法C蒙特卡罗法DCreditMetrics模型