假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。
- AA、最低的预期报酬率为6%
- BB、最高的预期报酬率为8%
- CC、最高的标准差为15%
- DD、最低的标准差为10%
问题
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10
参考解析：
投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确;如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(10%)，所以，选项D不是答案。由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C正确
分类：财务估价基础题库,注册会计师题库
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