套期保值的效果主要是由()决定的。
- A基差的变化
- B套期的期限
- C现货和期货商品相匹配的程度
- D现货和期货市场上价格的波动程度
套期保值的效果主要是由()决定的。
无论价格上涨还是下降,套期保值效果均取决于现货与期货之间的价格差的变化,即基差变动。
关于国债期货的套期保值效果,下列说法正确的是()。A金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似,因此利率风险能得到较好对冲B对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好,因...
基差逐利型套期保值是由()提出的A沃金B马科维茨C伯努利D詹森
3、套期保值的效果取决于基差的变化,基差走强,有利于买进套期保值者。()
套期保值的效果取决于基差的变化,基差走强,有利于买进套期保值者。()A正确B错误
套期保值的效果取决于()。A基差的变动B国债期货的标的利率与市场利率的相关性C期货合约的选取D被套期保值债券的价格
5、确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有()。A面值法B修正久期法C基点价值法D隐含回购利率法
6、在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢?
在什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果呢?