一般来说，股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。

1、已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0

已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为()。A0.6B0.65C0.7D0.68

2、3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由

3月1日，某基金目前持有的股票组合市值2000万元，组合的β系数为1.2，由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益，于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点，现...

3、关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的有（）。AA、如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍BB、β系数可以为负数CC、投资组合的β...

4、AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产

AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。A1.28B1.5C8D1.6

5、某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，

某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）A10.5%B10.8%C11.2%D12%

6、β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响

β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场（市场投资组合）收益变化影响程度的指标，市场投资组合的β系数等于1。（）A正确B错误