假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
- A59
- B60
- C62
- D65
问题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.
参考解析：
上行股价=股票现价×上行乘数=60×1.3333=80（元）下行股价=股票现价×下行乘数=60×0.75=45（元）设执行价格为r元，则：套期保值比率=（80-x-0）／（80-45）=0.6解之得：x=59（元）
分类：期权估价题库,注册会计师题库
相关推荐
-
1、假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，
假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为...
-
2、假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，
假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险利率为...
-
3、假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨
假设ABC公司的股票现在的市价为56．26元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42．21％，或者下降29．68％。...
-
4、假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，
假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40％，或者下降30％。无风险报酬率为每...
-
5、假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，
假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每...
-
6、假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率...