VaR模型来自于( )的融合。
- A资产波动性分析方法
- B对风险因素的统计分析
- C资产定价和资产敏感性分析方法
- D对风险因素的定性分析
问题
VaR模型来自于( )的融合。
参考解析：
VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法， 二是对风险因素的统计分析。
分类：证券从业,资格考试
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