假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元．假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（ ）。
- A1004900元
- B1015000元
- C1010000元
- D1025100元
问题
假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元．
参考解析：
市场价值为100万元，相应的利息为：1000000×6％÷12×3=15000(元)；1个月后收到红利1万元，则剩余2个月的红利利息为：10000×6％÷12×2=100(元)，本利共计10100元；净持有成本为：15000-10100=4900(元)；则该远期合约的合理价格为：1000000+4900=1004900(元)。
分类：期货从业,资格考试
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